La devoción por la Virgen de las Mercedes inició en el Santo Cerro, La Vega, donde está su santuario.
Cuenta la leyenda que en 1495 allí estaba ubicado el Cacicazgo de Maguá y durante una batalla entre indígenas y españoles, apareció la virgen en una gran cruz de madera, que había levantado Cristóbal Colón bajo un árbol. Esto hizo que los indígenas huyeran despavoridos del lugar y los colonizadores obtuvieran el triunfo.
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